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汇添富理财14天债券型证券投资基金2016年第4季度报告

【论文时间: 2022-05-10 12:47

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富理财14天债券  交易代码 470014  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2012年7月10日  报告期末基金份额总额 29,236,579.84份  投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。  投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。  业绩比较基准 七天通知存款税后利率  风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。  基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B  下属分级基金的交易代码 470014 471014  报告期末下属分级基金的份额总额 22,213,353.89份 7,023,225.95份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)   汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B  本期已实现收益 82,228.85 71,323.61  2.本期利润 82,228.85 71,323.61  3.期末基金资产净值 22,213,353.89 7,023,225.95  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富理财14天债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.3684% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.0291% 0.0011%  注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。 2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。 汇添富理财14天债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.4414% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.1021% 0.0011%  注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。 2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年7月10日)起两周,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    蒋文玲 汇添富货币基金、现金宝货币基金、添富通货币基金、理财14天债券基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金、优选回报混合基金的基金经理。 2015年3月10日 - 10年 国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2016年6月7日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金的基金经理。  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度经济基本面和宏观政策环境发生重大变化。海外方面,12月份美联储议息会议对经济前景和就业状况表述较为乐观,并开启加息之旅,特朗普当选新总统后,美国经济贸易政策将出现明显的调整,对全球经济体的预期产生较大冲击。国内方面,国庆节前后重点城市紧锣密鼓地出台了一系列房地产调控政策,央行强调表外理财将纳入广义信贷监管,12月份中央经济工作会议定调货币政策转向“稳健中性”。与此同时,四季度经济基本面明显转暖,通胀抬头,制造业PMI新订单指数继续处于近两年最高位,10月份开始CPI再次回到2%以上,四季度PPI连续跳升到突破5%。基于这个时间窗口,决策层首次提出把防控金融风险放在更重要的位置,货币政策基调转向稳健中性。 由于宏观环境的变化及货币政策出现新导向,四季度银行间流动性波动加剧,“钱荒”再度来袭,银行间隔夜和7天回购利率最高成交至10%,债券市场相应表现为快速暴跌,收益率曲线大幅跃升,并呈现平坦化趋势。相比季初,10年国债收益率最高上行70bp左右,10年国开收益率最高上行90bp左右,1年期AAA信用债最高调整幅度更是达到160bp。本基金四季度提前考虑到年末因素和MPA考核冲击,整体流动性管理难度会加大。根据组合规模情况,本基金实际运作过程中更加注重合规性风险和流动性风险的管理,在债券配置上更为谨慎,组合债券持仓仅为流动性和期限较短的利率品种,为组合流动性提供足够安全边际。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A级净值增长率为0.3684%,B级净值增长率为0.4414%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 19,997,557.07 67.82   其中:债券 19,997,557.07 67.82   资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 9,055,234.45 30.71  4 其他资产 434,898.00 1.47  5 合计 29,487,689.52 100.00   报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 2.99   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期  1 2016年10月19日 35.01 - -  2 2016年10月20日 24.65 - -  3 2016年10月21日 24.66 - -  注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 27  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18   报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 65.17 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)-60天 - -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)-90天 34.20 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)-120天 - -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)-397天(含) - -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 99.37 -   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 19,997,557.07 68.40   其中:政策性金融债 19,997,557.07 68.40  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 同业存单 - -  8 其他 - -  9 合计 19,997,557.07 68.40  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160401 16农发01 100,000 9,999,320.95 34.20  2 160209 16国开09 100,000 9,998,236.12 34.20   “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0744%  报告期内偏离度的最低值 -0.0923%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0442%   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 434,898.00  4 应收申购款 -  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 434,898.00   开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B  报告期期初基金份额总额 22,817,567.40 16,189,082.99  报告期期间基金总申购份额 7,083,659.61 35,550,001.71  报告期期间基金总赎回份额 7,687,873.12 44,715,858.75  报告期期末基金份额总额 22,213,353.89 7,023,225.95  注:总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财14天债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富理财14天债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富理财14天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年1月19日


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